[設定]→[一般]にある
WordPress アドレス (URL)
サイトアドレス (URL)
だが、WordPress アドレスを
さくらのURL（exsample.sakura.ne.jp/wordpress.exsample.com）にしていて、
それで、サイトアドレスを wordpress.exsample.com としていた。
そうすると、
「権限がありません。フロントエンドでプレビューするには customize_messenger_channel 変数を削除するとよいかもしれません」
と表示され、プレビューが出てきてくれない。
ちらほらググったところ、
WordPress アドレス (URL) ＝ サイトアドレス (URL)
としてあげると、良いとの書き込みがあった。
さっそくやってみたところ、問題なくプレビューが表示される。
四の五の考えずに、似たような項目は同じ内容にしとけばよかった。